El patrimonio de Baños de Montemayor data fundamentalmente de la época romana, época de máximo esplendor del pueblo.
El balneario romano, con su impresionante terma y otros restos conservados de esa época, ubicadas en el edificio original, forman un conjunto único. En este edificio encontraremos bastantes vestigios de su antigüedad, sobre todo de la época romana, como la primitiva terma, restos de arquetas, distintas bañeras, pilas, monedas, aras y epígrafes latinos, que corroboran que estas termas tuvieron gran aceptación por la población hispano-romana encontrando esta agua.

El edificio lo han rehabilitado recientemente, aprovechando sus aguas sulfuradas en piscinas de nueva construcción, ofreciendo también su circuito romano (caldarium) en el que se recrean distintas aplicaciones y usos terapéuticos del pasado. conservando los restos romanos en la dependencia convertida en museo. Este conjunto está declarado Monumento Histórico- Artístico por la Junta de Extremadura.

Tramo de la La Vía de la Plata, antigua calzada romana, perfectamente conservada en el tramo de Baños, es el mejor ejemplo del paso de los romanos por esta tierra. Camino empedrado, eje de unión entre norte y sur, se ha convertido en uno de los principales recursos del pueblo, no solo cultural, sino natural, por los paisajes que le rodean.
Además de todos los restos romanos, tenemos un importante legado.

La Iglesia de Santa Mª de la Asunción, con una portada principal de época plateresca, está declarada Monumento Histórico Artístico de la Junta de Extremadura. Está fabricada en sillería granítica, procede del siglo XVI, siendo la Torre cuadrada, de época gótica y renacentista y en el interior, destaca el retablo de talle dorado, con columnas corintias e imágenes de estilo renacentista.

La Ermita del Humilladero, destaca por su Cristo de la Misericordia y también es importante la Ermita del Calvario.

La Iglesia de Santa Mª de la La Iglesia de Santa Catalina, Auditorio Municipal en la actualidad, está fabricada en mampostería, con un retablo mayor de estilo plateresco, restaurado recientemente.

Además de todos estos importantes monumentos hay que destacar la arquitectura popular del municipio, donde destacan las grandes casas de mampostería, pertenecientes a la burguesía, que hoy en día todavía se conservan y algunas han sido rehabilitadas para utilizarlas como alojamiento rural.